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| 【单选题】某只股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为20%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是15%，市场组合的标准差是5%，假设处于市场均衡状态，则市场无风险收益率和该股票的贝塔系数分别为（ ）。 |
| A.4%和1.25 |
| B.12%和2 |
| C.12.5%和1.5 |
| D.5.25%和1.55 |
| 【单选题】下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的是（ ）。 |
| A.贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险 |
| B.贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险 |
| C.贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险 |
| D.贝塔值只反映市场风险，而标准差只反映特有风险 |
| 【单选题】已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为8%和12%，无风险报酬率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金160万元和借入资金80万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（ ）。 |
| A.9%和18% |
| B.12%和15% |
| C.9%和12% |
| D.12%和18% |
| 【单选题】下列关于资本市场线的理解，不正确的是（ ）。 |
| A.如果存在无风险证券，新的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，该直线称为资本市场线 |
| B.存在无风险投资机会时的有效集 |
| C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率 |
| D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1 |
| 【单选题】下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 |
| A.证券投资组合能消除风险 |
| B.证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强 |
| C.最小方差组合在持有证券的各种组合中有最小的标准差 |
| D.最小方差组合在持有证券的各种组合中有最小的标准差 |
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